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Il modello di Black-Litterman; un’applicazione empirica

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4 campo di variazione della variabile, oppure attraverso l’introduzione di opportuni vincoli. 4) Infine nel modello di Markowitz non viene fatto cenno in riferimento al livello di attendibilità degli input utilizzati, e si vedrà come la risoluzione di questo problema rappresenta uno degli aspetti principali sui quali si focalizza il modello di B-L. Nonostante le critiche appena illustrate, l’intuizione di ottimizzare il trade-off rischio-rendimento come criterio per spiegare le preferenze degli investitori tra diverse opportunità di investimento, sembra essere abbastanza rappresentativo della realtà. E’ proprio in luce di questa intuizione che si sono mossi gli studi successivi per lo sviluppo di nuovi modelli di asset allocation. Tra questi, quello proposto da Black e Litterman ha il grande vantaggio di restituire dei pesi di portafoglio più intuitivi e facili da applicare, inoltre il portafoglio risulta meno sensibile alle variazioni nei rendimenti attesi.
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Il modello di Black-Litterman; un’applicazione empirica

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Informazioni tesi

  Autore: Claudio Gianturco Gulisano
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2006-07
  Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
  Relatore: Davide Maspero
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 37

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