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Modelli di ottimizzazione per la selezione di portafoglio

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CAPITOLO 1 : Selezione del portafoglio ottimo 10 analitico per ovviare ad alcuni problemi pratici che si potevano incontrare nel mondo reale della borsa, come il brockeraggio, vendita di azioni che non sono in prestito all’azionista, e la presenza di azioni a rischio nullo (zero coupon). In questo capitolo sono contenuti quindi i principi economici alla base delle scelte di portafoglio, nonché il primo approccio alla reale teoria di selezione del portafoglio ottimo, che trova nei lavori di Elton e Gruber (1987), Farrel (1997), Gordon (1986), Haim e Marshall (1986), Maggin e Tuttle (1983), Markowitz (1952,1959), e Sharpe (1964), una compiuta trattazione. Il capitolo è strutturato nel seguente modo: nel paragrafo 2 viene mostrato il metodo di soluzione, in condizioni di certezza, del problema di decisione tra diverse alternative, mentre nel paragrafo 3 si introducono le considerazioni più formali dovute al caso in cui si operi in condizioni di incertezza. Il problema della selezione di un portafoglio è ambientato in un contesto di incertezza, e ciò giustifica la ricerca di strumenti di modellizzazione della complessa dinamica del problema; nel paragrafo 4 si illustra quindi il principale effetto che provoca la combinazione di più titoli in un portafoglio, e si indica come tale diversificazione possa essere usata a nostro vantaggio. I paragrafi 5 e 6 servono a introdurre i concetti di analisi di utilità e di frontiera efficiente che sono alla base del processo di selezione di un portafoglio ottimo, il quale viene graficamente ed analiticamente descritto nei problemi formulati da Markowitz , Black e Tobin nel paragrafo conclusivo. 1.2 Il problema in termini economici In questa sezione si intende passare in rassegna alcuni noti concetti economici che sono di importanza basilare per la teoria del portafoglio (Samuelson 1995). La selezione di un portafoglio ottimo è un tipico problema decisionale e come tale presenta le seguenti caratteristiche: l’individuazione di un insieme di alternative, criteri di selezione tra le diverse possibilità ed infine la soluzione del problema. Si consideri il caso di un investitore che riceverà con certezza un introito di 10 milioni di lire nei prossimi due anni. Si ipotizzi che l’unico investimento disponibile sia un conto corrente bancario, con rendimento annuo del 5%; inoltre all’investitore vengono concessi dei prestiti ad un tasso del 5%. L’investitore deve quindi decidere quanto spendere e risparmiare in questo lasso di tempo.
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Modelli di ottimizzazione per la selezione di portafoglio

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Informazioni tesi

  Autore: Ida Mendini
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2000-01
  Università: Università degli Studi di Brescia
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria gestionale
  Relatore: Renata Mansini
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 236

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