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Il rischio di concentrazione nei portafogli creditizi: revisione critica e possibili integrazioni della funzione regolamentare in Basilea II

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Il Rischio di Concentrazione nei portafogli creditizi: revisione critica e possibili integrazioni della Funzione Regolamentare in Basilea II 
I coefficienti patrimoniali esposti nella TABELLA 1, ad esclusione delle ultime due righe, si riferiscono 
ad esposizioni non garantite, nel caso il credito sia assistito da garanzie reali o personali il Comitato 
ha previsto delle riduzioni dei coefficienti di ponderazione che sono funzione della tipologia di 
garanzia e del metodo adottato. 
GARANZIE REALI: sono previsti due approcci il metodo semplificato applicabile a specifiche tipologie 
di garanzie (contante, oro, titoli di debito, alcuni titoli quotati, e le quote di fondi comuni che 
investono negli strumenti sopra elencati) ed il metodo integrale che vale anche per tutte le azioni 
quotate. 
Nel metodo semplificato la porzione di esposizione coperta da garanzia viene ponderata per il 
coefficiente di ponderazione attribuibile alla garanzia (ad esempio il coefficiente applicabile agli Stati 
Sovrani se in garanzia sono stati concessi Titoli di Stato con un coefficiente che non può comunque 
scendere al di sotto del 20%); nel metodo integrale è necessario calcolare la porzione di esposizione 
assistiti da una garanzia valida sulla quale non si applicate nessun requisito di capitale. 
In quest’ultimo caso è quindi necessario calcolare il valore della garanzia prevedendo uno specifico 
HAIR CUT che riflette il rischio connesso alla riduzione del valore dello strumento concesso in 
garanzia durante la vita residua del prestito.  
Nella TABELLA 2 presentata sono riportati i livelli di HAIR CUT applicati dal Comitato di Basilea, come 
possiamo notare la riduzione del valore della garanzia aumenta al diminuire della classe di rating, 
all’aumentare della vita residua del prestito nonché all’aumentare della volatilità del prezzo dello 
strumento concesso in garanzia. 
Gli Hair Cut vengono altresì incrementati in funzione del numero di giorni che la banca necessità per 
la stima del valore della garanzia o del numero di giorni necessario per ottenere un integrazione 
della stessa. 
 
TABELLA 2: LIVELLI DI HAIRCUT APPLICABILI CON IL METODO INTEGRALE 
 
 
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Informazioni tesi

  Autore: Carmelo Pagliarisi
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2008-09
  Università: Università degli Studi di Perugia
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Stefano Hajek
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 126

FAQ

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