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Il rischio di concentrazione nei portafogli creditizi: revisione critica e possibili integrazioni della funzione regolamentare in Basilea II

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Il Rischio di Concentrazione nei portafogli creditizi: revisione critica e possibili integrazioni della Funzione Regolamentare in Basilea II 
parliamo del coefficiente minimo di patrimonializzazione ovvero quel coefficiente che moltiplicato 
per l’attivo ponderato per il rischio quantifica il capitale minimo a copertura delle perdite (come 
vedremo questo vale solo per l’approccio di stima del capitale non basato sui rating), della struttura 
di base delineata dal Market Risk Amendment del 1996 volto ad incorporare nell’accordo i rischi di 
mercato (le similarità riguardano soprattutto l’approccio standard del first pillar con quando dettato 
in Basel I). 
Presentiamo sinteticamente quanto previsto nei tre pilastri: 
  
I. MINMIM CAPITAL REQUIREMENTS: (PILLAR I) è concentrato nel calcolo dei    
       requisiti patrimoniali minimi e mira a riformare le regole previste nel primo accordo di Basilea; 
II. SUPERVISORY REVEIW PROCESS: (PILLAR II) affina la stima del capitale rispetto a  
       quanto quantificato con le regole del primo pilastro al fine di stanziare quote di capitale per la  
       copertura di rischi non idoneamente  trattati; 
III.  MARKET DISCIPLINE: (PILLAR III) impone maggiore trasparenza alle banche al fine di  
       garantire una disciplina del mercato che giudicherà in funzione delle informazioni disponibili. 
 
L’importanza e l’attenzione dedicata ai 3 diversi pilastri da parte del Comitato è piuttosto 
disomogenea e può essere espressa dalla rappresentazione grafica che segue: 
 
GRAFICO 1: UNA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA RILEVANZA ATTRIBUITA AI TRE PILLARS 
 
 
E’ evidente come il comitato abbia dedicato maggiore attenzione al primo pilastro in quanto è quello 
cui fanno riferimento gli altri due per affinarne o rafforzarne la disciplina. 
Un altro punto su cui il Comitato di Basilea ha lavorato e sta lavorando riguarda la necessita di 
ridurre le incongruenze tra la regolamentazione bancaria e gli Accounting Standards che si traduce 
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Informazioni tesi

  Autore: Carmelo Pagliarisi
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2008-09
  Università: Università degli Studi di Perugia
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Stefano Hajek
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 126

FAQ

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