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Metodologie di analisi delle performance degli hedge fund prima e durante la crisi finanziaria

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Anteprima della tesi: Metodologie di analisi delle performance degli hedge fund prima e durante la crisi finanziaria, Pagina 2
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INTRODUZIONE 
Gli hedge fund sono strumenti di investimento alternativi privati, fondati nel 1949 negli Stati 
Uniti e caratterizzati da una bassa correlazione con le tradizionali asset class e da una maggiore 
potenzialità di rendimento grazie all‟impiego di tecniche dinamiche che consentono di 
migliorare la combinazione rischio – rendimento offerta agli investitori. 
Si differenziano dai fondi comuni di investimento in termini di obiettivi perseguiti, di 
strumenti a disposizione e di strategie attuate: i gestori cercano di conseguire un rendimento 
assoluto, ovvero svincolato da qualsiasi indice di riferimento e per realizzarlo possono disporre 
di strumenti complementari ai tradizionali, quali l‟uso della leva finanziaria, degli strumenti 
derivati e delle vendite allo scoperto.  
Gli hedge fund vengono classificati sia per lo stile di investimento seguito dal gestore che 
per il mercato di specializzazione. Possiamo individuare diverse strategie di hedge fund, come 
le strategie non direzionali, ovvero le strategie che si focalizzano sulle tecniche di arbitraggio 
oppure le strategie direzionali, le quali cercano di prevedere e sfruttare l‟andamento dei mercati. 
Nel 2008, l‟industria degli hedge fund è stata duramente colpita da un insieme di fattori 
esterni imprevedibili i quali, in pochi giorni, hanno totalmente sconvolto il sistema finanziario 
internazionale.  
L‟obiettivo di questa analisi è stato perciò studiare il comportamento degli hedge fund in 
relazione alle tradizionali asset class durante l‟ultima crisi finanziaria. 
Tutti gli studi accademici (capitolo tre) svolti sulla rapporto che intercorre tra gli hedge fund 
e le tradizionali asset class provano una bassa, se non inesistente, correlazione tra questi due 
comparti dovuta dalle strategie di trading dinamiche (quali il short selling, l‟impiego della leva 
finanziaria, gli arbitraggi…) impiegate dagli hedge fund. 
Questa teoria è altrettanto verificata in periodi di dissesto finanziario?
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Informazioni tesi

  Autore: Sara Salvo
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2009-10
  Università: Università Carlo Cattaneo - LIUC
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze economico-aziendali
  Relatore: Eugenio Namor
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 142

FAQ

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Parole chiave

correlazione
crisi finanziaria
fung hsieh
hedge fund
regressione multipla

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