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Metodologie di analisi delle performance degli hedge fund prima e durante la crisi finanziaria

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Anteprima della tesi: Metodologie di analisi delle performance degli hedge fund prima e durante la crisi finanziaria, Pagina 3
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Questa è la questione che accompagna tutta l‟analisi della tesi, in cui riuscire a dimostrare 
l‟assenza di correlazione tra i due comparti non si è limitata soltanto all‟analisi del coefficiente 
di correlazione.  
Si è scelto infatti di procedere con l‟analisi di regressione multipla, la quale permette di 
studiare il comportamento della variabile dipendente (nel nostro caso una singola strategia 
dinamica degli hedge fund) rispetto l‟andamento delle variabili indipendenti (le asset class). 
Per una più accurata analisi delle performance degli hedge fund, abbiamo posto in essere due 
analisi di regressione: la prima analisi fatta tra i rendimenti degli hedge fund e i rendimenti delle 
\asset class, la seconda invece con l‟ausilio della metodologia delle componenti principali, in cui 
abbiamo riassunto più variabili indipendenti in un numero ridotto di componenti principali. 
I risultati e la significatività di queste due applicazioni utilizzate per lo studio delle 
performance degli hedge fund, sono state poi messe a confronto tra loro. 
 
Il presente lavoro è articolato come segue: 
Il capitolo uno definisce gli hedge fund, le caratteristiche peculiari dei fondi e le strategie 
perseguite dai gestori; 
Il capitolo due spiega gli indici rappresentativi del comparto hedge con un approfondimento 
sul database utilizzato per l‟analisi condotta; 
Il capitolo tre spiega la relazione che intercorre tra gli hedge fund e le asset class tradizionali; 
Il capitolo quattro è un capitolo prettamente teorico riguardante la statistica descrittiva, 
multivariata ed inferenziale; 
Il capitolo cinque considera gli effetti causati dalla crisi finanziaria sugli hedge fund; 
Il capitolo sei tratta i modelli multifattoriali applicati agli hedge fund; 
Il capitolo sette analizza i risultati delle analisi condotte sui rendimenti degli hedge fund 
(tabelle dei risultati negli allegati).

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Metodologie di analisi delle performance degli hedge fund prima e durante la crisi finanziaria

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Informazioni tesi

  Autore: Sara Salvo
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2009-10
  Università: Università Carlo Cattaneo - LIUC
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze economico-aziendali
  Relatore: Eugenio Namor
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 142

FAQ

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Parole chiave

correlazione
crisi finanziaria
fung hsieh
hedge fund
regressione multipla

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