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Preparazione e politiche finanziarie delle imprese italiane a pochi mesi da Basilea II: un'indagine sul campo

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4Tabella 1 – Le ponderazioni con il metodo standard 
 
 
 
 
 
 
 
Uno degli elementi più innovativi di Basilea II è costituito dal sistema basato sui rating 
interni (internal rating-based approach, IRB). Nelle versioni del metodo “base” e di quello 
“avanzato”, il sistema IRB consente alle banche di quantificare alcuni fattori fondamentali 
necessari al calcolo dei requisiti patrimoniali. Pertanto, le ponderazioni di rischio, e quindi 
i coefficienti patrimoniali, sono determinati attraverso una combinazione di dati 
quantitativi forniti dalle banche o dalle autorità di vigilanza e di funzioni di ponderazione 
del rischio precisate dal Comitato. La principale differenza fra i metodi IRB di base e 
avanzato risiede nella definizione delle variabili di input. Entrambi i metodi si basano sulle 
stime delle probabilità of default (PD)  delle banche, ma solo nel metodo avanzato del 
sistema IRB sono prese in considerazione le stime interne della loss given default (LGD), 
della exposure at default (EAD) e della scadenza del prestito. La PD rappresenta la 
probabilità che l’azienda non sia in grado di onorare il debito entro un dato orizzonte 
temporale (solitamente 12 mesi). Con Basilea II è in default il soggetto che presenta un 
ritardo nel pagamento superiore a 90 giorni (limite che in Italia è stato esteso a 180 
giorni). La LGD è la perdita sul prestito a seguito dell’inadempienza da parte del 
prenditore, mentre la EAD è l’esposizione al momento dell’inadempienza, corrispondente 
al valore nominale del debito del prenditore. 
Il secondo pilastro prevede che le banche debbano valutare l’adeguatezza patrimoniale 
sulla base della propria metodologia interna di gestione del rischio, mentre le autorità di 
vigilanza controlleranno se il patrimonio della banca è commisurato al suo profilo di 
rischio complessivo e alla sua strategia. 
Lo scopo del terzo pilastro consiste nel migliorare la disciplina di mercato introducendo 
requisiti di trasparenza informativa che imporranno alle banche di pubblicare informazioni 
Metodo Standard – Esposizione verso le imprese 
Valutazione definizioni 
Standard Poor’s 
Da AAA 
A AA- 
Da A+ 
a A- 
Da BBB+ 
A BB- 
Inferiore a 
BB- 
Senza rating 
Valutazione definizioni 
Moody’s 
Da Aaa 
A Aa3 
Da A1 
a A3 
Da Baa1 
A B3 
Inferiore a 
B3 
Senza rating 
Ponderazioni 20% 50% 100% 150% 100% 
Esposizioni verso segmento retail e small business 
(fatturato <5mln € e esposizioni ≤ 1 mln € )
Ponderazioni 75% 
Sitografia automatica

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Informazioni tesi

  Autore: Carlo Becherini
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2005-06
  Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
  Facoltà: Economia
  Corso: Amministrazione, Finanza e Controllo
  Relatore: Emanuele Facile
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 63

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