I fondi etici italiani: un'analisi di cointegrazione sulle serie storiche dei prezzi
Informazioni tesi
Autore: | Rachele Beatrice |
Tipo: | Laurea II ciclo (magistrale o specialistica) |
Anno: | 2007-08 |
Università: | Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano |
Facoltà: | Economia |
Corso: | Finanza |
Relatore: | Francesco Perrini |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 199 |
Il lavoro di tesi svolto rappresenta una analisi di cointegrazione sulle serie storiche dei NAV di 15 fondi etici collocabili in Italia e selezionati fra quelli censiti da Assogestioni al 31 dicembre 2007 e i principali tassi di interesse rappresentativi del breve e del lungo periodo. Obiettivo principale del lavoro è quello di individuare le implicazioni in termini di diversificazione di portafoglio e distribuzione del rischio attraverso l'investimento in fondi socialmente responsabili sul mercato italiano. L'intervallo temporale che è stato considerato va dal 23 maggio 2003 al 31 gennaio 2008. Nel corso del lavoro si sono ripercorsi i diversi studi effettuati in passato sull'argomento attraverso una completa ed esaustiva review. Le analisi sono state effettuate tramite l'applicazione del test di Unit Roots e il test di Engle e Granger sulle serie dei residui delle regressioni stimate attraverso il software econometrico Eviews. Si è giunti alla conclusione di una tendenziale assenza di cointegrazione fra i fondi e i tassi di interesse considerati tranne in 4 casi in cui è stata individuata una relazione con il mercato USA.
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Autore: | Rachele Beatrice |
Tipo: | Laurea II ciclo (magistrale o specialistica) |
Anno: | 2007-08 |
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