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Modelli GARCH multivariati per l'analisi dei mercati finanziari

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Anteprima della tesi: Modelli GARCH multivariati per l'analisi dei mercati finanziari, Pagina 6
Le motivazioni che spingono un individuo ad operare nei mercati finanziari 
possono essere di varia natura. Alcuni traders possono agire per esigenze di utilità, come 
ad esempio un investimento sui propri risparmi, oppure una divisione o una copertura dei 
rischi su operazioni future incerte che questi dovranno compiere; altri, come ad esempio 
gli speculatori o i dealers, operano con lo scopo principale di conseguire un profitto. 
Esistono diverse tipologie di strumenti finanziari, ciascuna con le proprie 
peculiarità, sulle quali poter effettuare le proprie operazioni. Tra le principali ricordiamo: 
 Le azioni, con le quali si acquisisce una quota del capitale sociale dell’emittente. 
L’azionista acquisirà sia diritti patrimoniali, primo fra tutti la partecipazione agli 
utili, sia diritti amministrativi per quanto riguarda la gestione politica della società. 
Le azioni sono scambiate su mercati specializzati, che possono essere primari (dove 
si trovano i titoli di nuova emissione) o secondari (dove si scambiano i titoli in 
circolazione). 
Durante i giorni di trattative l’incontro fra domanda e offerta di azioni determina il 
prezzo di mercato dell’azione. Poiché questo varia in continuazione nel corso della 
giornata, vengono effettuate delle registrazioni sia all’apertura dei mercati (prezzo 
Open) sia alla chiusura (prezzo Close); inoltre vengono solitamente registrati il 
prezzo più alto della giornata (prezzo High) e quello più basso (prezzo Low); 
ultimo dato che viene registrato durante il giorno di trattative è il volume delle 
azioni scambiate per il titolo; 
 Le obbligazioni, con le quali si acquisisce un credito nei confronti della società 
emittente, la quale si impegna a rimborsare il capitale, maggiorato degli interessi 
stabiliti dal contratto, ad una certa scadenza e, qualora previsto, al pagamento 
periodico delle cedole; 
 Le valute, sulle quali si può investire sia per cercare di sfruttare l’andamento dei 
tassi di cambio per trarne un vantaggio, sia per ottenere una copertura in caso di 
compravendite internazionali; 
 I prodotti derivati, come ad esempio le opzioni, ossia strumenti finanziari il cui 
valore è legato al prezzo di altri strumenti principali, detti sottostanti (materie 
prime, valute, tassi di interesse, titoli o indici azionari). 
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Modelli GARCH multivariati per l'analisi dei mercati finanziari

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Informazioni tesi

  Autore: Fabio Muzzolu
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Sassari
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze dell'economia
  Relatore: Edoardo Otranto
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 99

FAQ

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