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Modelli GARCH multivariati per l'analisi dei mercati finanziari

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In questo modo, un investitore che vorrà semplicemente mantenere il valore dei 
propri risparmi, potrà acquistare obbligazioni, mentre un altro che vorrà speculare, magari 
sulla base di proprie aspettative future su una determinata società, potrà investire sulle 
azioni da questa emesse. 
Esiste poi una terza categoria di soggetti che opera prevalentemente nei mercati 
valutari, nota come arbitraggisti, che sfrutta la presenza di diverse quotazioni della stessa 
valuta in mercati diversi, in modo da poter trarre un rapido profitto. Se, ad esempio, a 
New York il tasso di cambio dollaro/euro è quotato a 1,1 $/€, mentre a Londra è quotato 
1,2 $/€, un arbitraggista potrebbe scambiare 1000 dollari a New York ottenendo in cambio 
909 euro (1000$/1,1$/€) e subito dopo scambiare i 909 euro a Londra ottenendo 1090 
dollari (909€*1,2$/€), ricavando così un profitto di 90 dollari in pochi minuti. Ovviamente, 
l’aumento della domanda di euro nel mercato americano ed il contemporaneo aumento 
dell’offerta di euro nel mercato inglese, farà in modo che si arrivi rapidamente ad una 
quotazione identica (compresa tra 1,1 $/€ e 1,2 $/€) in entrambe le piazze. 
Indipendentemente dal titolo oggetto di investimento, chiunque desideri operare in 
borsa in maniera efficiente necessiterà di alcune informazioni essenziali. 
La prima di queste informazioni è lo studio sull’andamento del prezzo di ogni 
singolo titolo a cui si è interessati, alla cui base troviamo una disciplina nota come analisi 
1
tecnica, nella quale, principalmente tramite analisi grafiche, si valuta il possibile 
andamento futuro del titolo. 
Economicamente, il prezzo di un titolo rappresenta il costo di ogni singola azione e 
può essere indicizzato dall’istante temporale t al quale viene osservato 
P P(1r), 
tt1t
moltiplicando il valore del prezzo per la quantità totale di azioni quotate dalla stessa 
società si ottiene la capitalizzazione di questa. Sommando le singole capitalizzazioni 
presenti nel mercato di riferimento si ottiene la capitalizzazione di mercato e, infine, 
sommando le singole capitalizzazioni di mercato, si ottiene la capitalizzazione mondiale. 
La capitalizzazione è uno dei fattori maggiormente utilizzati per la classificazione 
delle azioni. Potremo trovare dunque mercati specializzati nei titoli ad elevata 
1
 Per un approfondimento della disciplina si veda Pring (1991) ed Edwards e Magee (1992). 
9 
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Informazioni tesi

  Autore: Fabio Muzzolu
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Sassari
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze dell'economia
  Relatore: Edoardo Otranto
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 99

FAQ

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