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Costruzione di un Trading System

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Anteprima della tesi: Costruzione di un Trading System, Pagina 3
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alle proprietà di tali strumenti e alle condizioni necessarie al fine di determinare un 
trend di mercato.  
   La seconda parte, anch’essa contenente due capitoli, è dedicata ai contributi 
metodologici ed empirici. 
   Il terzo capitolo, con particolare riguardo al trend following system oggetto del 
vigente lavoro, propone una disamina minuziosa di ogni fase che caratterizza 
l’elaborazione, la progettazione e la realizzazione di un trading system. Quindi 
vengono esplicitati i criteri adottati nella costruzione del modello e le condizioni 
necessarie all’individuazione di un entry a mercato.  
   Nel quarto capitolo, con riferimento a ciascuno stadio esaminato precedentemente, 
si procede all’attuazione di quanto sopra descritto attraverso l’utilizzo di un foglio di 
calcolo. Nello specifico, si mostrano i procedimenti per giungere al settaggio del 
trading system, all’ottimizzazione dello stesso e alla valutazione delle performance, 
in un primo momento, su serie storica tramite backtesting e, successivamente,  su dati 
out- of- sample tramite forward testing. I risultati conseguiti sono descritti all’interno 
di tabelle riepilogative ed è proposto un confronto degli stessi con quelli ottenibili 
adottando la strategia buy & hold.  
   Nelle conclusioni vengono recuperate le implicazioni epistemologiche dello studio 
svolto e dei risultati conseguiti presentando le possibili applicazioni di sistemi di 
questa natura e gli sviluppi futuri della ricerca in un campo che si ritiene ancora 
fecondo e cui si riconosce un fascino inimitabile.

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Costruzione di un Trading System

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Informazioni tesi

  Autore: Jacopo Cortellucci
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2018-19
  Università: Università degli Studi di Perugia
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
  Relatore: Alberto Burchi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 53

FAQ

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Parole chiave

mercati finanziari
trading system
backtesting
media mobile
sistema algoritmico
moving average
previsione finanziaria
trend following
trading excel
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