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Tecniche di valutazione, scomposizione, attribuzione e allocazione del rischio nel processo di investimento

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solo quello di avere un processo esplicito, ma soprattutto che questo coincida con 
quello implicito. 
In linea generale un processo di investimento viene identificato con uno stile 
di gestione, in particolare: 
 ad ogni processo corrisponde uno stile di gestione; 
  un determinato stile di gestione può essere implementato tramite diversi 
processi di investimento. 
Descriviamo i vari stili di gestione prendendo spunto da un quadrante che 
permette di distinguere gli stili a seconda dell’allocazione del rischio tra Asset 
allocation(AA) e Security selection(SS).
2
 
 
Figura 1- Il quadrante degli stili di gestione. 
 
Fonte: Mignacca D., Aiudi V., Ruvolato M. (2003), Processo di Investimento e Risk management. 
 
 
Nei quadranti della Figura 1 sono rappresentati i quattro classici macro stili 
di gestione identificati in funzione della attribuzione di rischiosità attiva nei 
confronti del benchmark di riferimento della gestione; tale rischiosità viene 
valutata con la Tracking error Volatility (TEV) che sarà approfondito meglio 
durante il capitolo 2 e 3 in tema di misure di rischio e la loro scomposizione. Dalla 
Figura risulta inoltre evidente come lo stile di gestione sia funzione dell’allocazione 
di rischio tra attività di scelta degli asset e attività di selezione titoli. Le varie 
allocazioni di rischio possono essere suddivise tra diversi attori del processo di 
                                                        
2
 Mignacca D., Aiudi V., Ruvolato M. (2003), "Processo di Investimento e Risk management", in 
Assogestioni, "Rischio e Rendimento nella Gestione del Risparmio: Misura, Controllo, Attribuzione", 
in "Quaderni di Documentazione e Ricerca", Collana Economia, p 128.

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Informazioni tesi

  Autore: Besjana Rustemi
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2014-15
  Università: Università degli Studi di Verona
  Facoltà: Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
  Corso: Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa
  Relatore: Emanuele Maria Carluccio
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 183

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